Главный разработчик количественных моделей оценки рисков

Чем предстоит заниматься:

• Разрабатывать количественные модели, связанные с прайсингом и оценкой рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам;
• Внедрять разработанные количественные модели во внутренние IT системы;
• Участвовать в разработке и валидации иных видов количественных моделей, в том числе моделей рыночного риска по классическим инструментам, моделей контрагентского риска, моделей кредитного риска, поведенческих моделей.

Наши ожидания:

• Отличное знание основ финансового рынка, финансовых инструментов и моделей ценообразования деривативов;
• Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно), R (желательно);
• Отличное знание теории вероятностей и математической статистики;
• Не менее 2 лет опыта работы по данному или смежным направлениям: прайсинг деривативов, разработка или валидация моделей рыночных рисков;
• Высшее образование: математика, физика, финансы, преимущественно выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;
• Как преимущество, аттестаты или обучение по программам FRM, CFA, CQF, ЦМФ, Вега и т.п.

Мы предлагаем:

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (обсуждаемо);
• ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.