Quant Analyst / Quantitative Researcher

BlockSniper в поиске Quant Analyst / Quantitative Researcher.

BlockSniper — независимая крипто-трейдинговая команда. Мы создаем умные торговые стратегии и аналитические решения, которые работают на скорости света. Работаем там, где блокчейн встречается с высокочастотной торговлей: снайпинг токенов и разработка высокоэффективных решений под Solana.

Сфера, в которой мы работаем, максимально конкурентная. Мы соревнуемся с HFT-командами — мы ценим ответственный подход без необходимости контроля вас: взял задачу, задал сколько нужно вопросов, принёс готовую задачу и помог с тестированием.
Каждый программист работает обособленно: у вас будет свой бот, над улучшением которого вы работаете, коллеги помогают с тестированием и управлением задачами.

Главное - мы платим премиями от прибыли команды за каждый успешный выполненный проект. С нами вы можете зарабатывать более 30к в хорошие месяца (7-8 мес в году). Мы ценим ваш вклад: считаем карму за каждую выполненную задачу, скорость и старания, а лучшим разработчикам достаются более прибыльные задачи.каждой результат, и он всегда вознаграждается.

Чем предстоит заниматься:

• Анализировать рыночные данные с использованием теорий вероятности, статистики и проверки статистических гипотез для выявления закономерностей и аномалий.
• Интерпретировать ключевые рыночные метрики (slippage, volatility, depth, orderbook shape, impact) для оценки текущих условий и прогнозирования поведения рынка.
• Разрабатывать и поддерживать симуляторы торговых стратегий (backtesting), проводить PnL-анализ и создавать пользовательские индикаторы для оптимизации торговых решений.
• Писать эффективный и масштабируемый код на Python, C++ или Rust для обработки больших объемов данных и реализации алгоритмов.
• Работать с базами данных SQL и инструментами big data (Spark, Polars) для сбора, обработки и анализа рыночной информации.
• Проводить моделирование и симуляции, включая A/B тестирование стратегий, создание моделей оценки риска, вероятностных результатов и оптимизации позиций.
• Анализировать рыночные условия в высокочастотной (high-frequency) и низколатентной (low-latency) среде для повышения эффективности торговых алгоритмов.
• Обеспечивать глубокое понимание финансовых механизмов рынка: order matching, spread, impact, latency arbitrage.

Мы ожидаем от кандидата:

• Аналитика и математика: теории вероятности, статистика, статистические гипотезы.
• Умение интерпретировать рынок через числа: slippage, volatility, depth, orderbook shape, impact7.
• Программирование и анализ данных: Python/C++/Rust, умение строить симуляторы стратегий (backtesting), PnL-анализ, построение индикаторов, Опыт работы с SQL, big data, Spark/Polars.
• Моделирование и симуляции: A/B тесты стратегий, cоздание моделей для оценки риска, вероятностного результата и оптимизации позиции.
• Анализ рыночных условий в high-frequency/low-latency среде
• Финансовая грамотность: Понимание рыночных механизмов (order matching, spread, impact, latency arbitrage).
• Работа с on-chain данными (The Graph, Dune, Flipside, custom indexers). (Optional)
• Machine Learning (Optional).
• Опыт взаимодействия с командами трейдеров или бот-девов (Optional).

​​​​​​​