Начальник отдела рыночных рисков

Условия:

• работа в крупном стабильно развивающемся банке;

• конкурентоспособную заработную плату: оклад + квартальное и годовое премирование;

• график работы 5/2 (08:30-17:30)

• интересные задачи и работу в команде профессионалов;

• выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров;

• возможность пользоваться электронной библиотекой;

• льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров Банка;

• ДМС (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.

Обязанности:

• мониторинг и анализ рыночных рисков по портфелю деривативов
• расчет и интерпретация показателей риска (VaR, Stress Testing, Greeks)
• разработка и внедрение моделей для оценки рисков
• подготовка отчетов для руководства и регулятора
• взаимодействие с трейдерами и финансистами
• разработка и актуализация методологий и подходов к управлению рисками в соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и регуляторными требованиями

Требования:

• высшее образование в области математики, физики, финансов, экономики
• опыт работы от 2-3 лет в области риск-менеджмента деривативов количественного анализа или трейдинга

• глубокое понимание деривативов (опционы, фьючерсы, свопы, структурированные продукты) и их ценообразования

• опыт работы с моделями оценки рисков (минимум VaR, Stress Testing и Greeks) и моделями ценообразования (минимум Black-Scholes)

• понимание стандартов Basel, МСФО (IFRS 9), а также нормативов Банка России, связанных с рыночными рисками