Риск-менеджер ALM рисков

Условия:

• работа в крупном стабильно развивающемся банке;

• конкурентоспособную заработную плату: оклад + квартальное и годовое премирование;

• график работы 5/2 (08:30-17:30)

• интересные задачи и работу в команде профессионалов;

• выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров;

• возможность пользоваться электронной библиотекой;

• льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров Банка;

• ДМС (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.

Обязанности:

• мониторинг и анализ ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска

• проведение стресс-тестирования по различным сценариям для оценки устойчивости структуры баланса

• разработка и внедрение моделей для оценки ALM-рисков

• подготовка управленческой и регуляторной отчетности по ALM-рискам (включая LCR, NSFR, IRRBB)

• взаимодействие с казначейством и финансовым блоком

• разработка и актуализация методик и подходов к управлению ALM-рисками в соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и регуляторными требованиями

Требования:

• высшее образование в области математики, физики, финансов, экономики

• глубокое понимание ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска

• опыт работы с ALM-моделями (минимум GAP-анализ, duration-анализ, сценарное моделирование)

• знание принципов построения трансфертного ценообразования, моделирования денежных потоков и стресс-тестирования балансовых активов и пассивов и внебалансовых требований и обязательств

• понимание стандартов Basel (LCR, NSFR, IRRBB), а также нормативов Банка России, связанных с управлению ликвидностью, процентным и валютным рисками

• уверенное владение языком программирования (минимум Python или R)