Руководитель направления валидации (head of validation)

Чем предстоит заниматься:

• Валидировать и участвовать в разработке, поддержке следующих типов количественных моделей:

• модели прайсинга и оценки рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам;

• модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту и финансовым институтам;

• поведенческие модели балансовых рисков (ALM);

• модели экономического капитала по финансовым рискам;

• макроэкономические модели.

• Участвовать во внедрении количественных моделей в IT системы;
• Руководить командой аналитиков.

Наши ожидания:

• Опыт разработки или валидации количественных моделей от двух лет;
• Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно);
• Отличное знание теории вероятностей и математической статистики;
• Знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов;
• Высшее образование: математика, физика, финансы.

Желательно:

• Опыт разработки или валидации моделей оценки рисков и прайсинга сложных деривативов;
• Опыт разработки или валидации рейтинговых моделей (кредитный скоринг) по корпоративному сегменту;
• Опыт разработки или валидации ALM моделей
• Выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ
• Аттестаты FRM, CFA, CQF.

Мы предлагаем:

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);
• Возможность совмещать работу в офисе и удаленный формат работы;
• ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.