Риск-аналитик (валидация моделей)

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков.
Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией.

Задачи:​​​​​​

• валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №483-П;
• проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований;
• участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB).

Наши ожидания от кандидатов:

• высшее математическое или экономическое образование;
• опыт в области экономико-математического моделирования;
• понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;
• умение работать формировать риск-ориентированные выборки данных;
• навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL);
• знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III).

Мы предлагаем:

• получение действительно уникального опыта в мегарегуляторе, участие в проектах, которые напрямую или косвенно затрагивают весь финансовый рынок России;
• возможности для профессионального развития и развитую ИТ культуру: наставничество, обучение в Университете Банка России, профессиональные клубы, конференции, сильная команда руководителей и коллег;
• работу с современным стеком технологий;
• работу в сбалансированных и полнофункциональных проектных командах;
• стабильность при постоянном развитии;
• широкий социальный пакет (дополнительные дни к отпуску, возможности для отдыха по льготным ценам, свой многопрофильный медицинский центр, корпоративные скидки на спорт и активная спортивная жизнь внутри Банка России, пенсионная программа и многое другое);
• офис м. Кузнецкий мост (шаговая доступность).