Количественный аналитик в клиринг

Обязанности:

Внедрение методов углубленного количественного анализа для пересмотра подходов, использующихся в методиках риск-параметров НКЦ (определение риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов, определения размера обеспечения под стресс, принципы расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке, определение индикативных ставок риска)
- Регулярный расчет риск-параметров;
- Оформление документации по разработке модели, результатов расчета, предложений по расчету риск-параметров;
- Тестирование сформированных предложений по пересмотру методик расчета риск-параметров;
- Обеспечение сопровождения комплекса программного обеспечения и его постоянная актуализация с учетом обновлений и доработок Методик

Требования:

- опыт работы в кредитных организациях и / или в области финансовых рынков от 3 лет
- знание финансовых рынков, основных биржевых и внебиржевых инструментов, риск-менеджмента;
- продвинутый уровень знания EXCEL - сложные формулы, PowerQuery, PowerPivot, сводные таблицы;
- владение навыками программирования на языке Python;
- опыт Работы с BI-системами;
- опыт построения/доработка финансовых моделей (ARMA-GARCH) с множеством переменных;
- умение обрабатывать большие массивы не структурированных данных;