Руководитель направления по риск-моделированию

Перед командой прогнозирования и аналитки подразделения контроля риск-стратегий стоит задача по созданию продукта прогнозирования рисковых и финансовых метрик по кредитному портфелю розничного бизнеса для численной оценки эффективности работы риск-стратегий.

Продукт, который необходимо создать: автоматизированный процесс прогнозирования и расчета прогнозов LTV по выданному кредитному портфелю ФЛ в разрезе сегментов, поколений выдач, уровня риска, и самое важное, оценка внедряемых в риск-стратегию изменений. Отдельное внимание необходимо уделить процессу оценки ожидаемой стоимости риска (CoR) на всем сроке жизни портфеля.

Обязанности

• сбор фактических данных по unit-экономике кредитных продуктов РБ и КБ в соответствии с внутренней методологией
• расчет ключевых рисковых метрик кредитных портфелей (COR, EL, структура рабочего портфеля и т.д.), прогнозирование поведения портфеля на основе roll rates.
• разработка и бэк-тест моделей для прогнозирования кредитного портфеля
• проведение аналитики по кредитному портфелю
• факторный анализ причин отклонения фактических от плановых значений
• разработка и автоматизация отчетности
• реализация отчетности с помощью BI-инструментов
• подготовка презентационных и аналитических материалов для высшего руководства по результатам проделанной работы.

Требования

• опыт подготовки данных и создания моделей прогнозирования COR и LTV (желательно для розничного кредитного портфеля)
• владение методами предиктивного когортного анализа
• хорошим плюсом является опыт работы в следующих областях: DS/ML, финансовая или продуктовая аналитика и тестирование A/B гипотез, финансовое моделирование, риск-моделирование
• навыки владения Python для анализа данных на продвинутом уровне
• продвинутое знание SQL, Hive/Hadoop
• владение Excel на высоком уровне
• навыки работы с BI-инструментами визуализации отчетности;
• навыки подготовки презентаций.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• возможность выбрать удобный график – офис/гибрид
• ежегодный пересмотр зарплаты, квартальная и годовая премия (премия указывается в зависимости от должности и системы премирования)
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций)
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.