Директор по финансовому моделированию и сценарному анализу

Директор по финансовому моделированию и сценарному анализу (направление Интегрированное управление рисками)

Крупный финансовый институт

Ключевые задачи:

• Разработка и совершенствование моделей оценки показателей кредитного риска (PD, LGD, проч.) в сегментах проектное финансирование, корпоративный, контрактное финансирование
• Внедрение моделей в кредитно-инвестиционный процесс, сопровождение и консультирование по вопросам, связанным с их применением
• Подготовка презентационных материалов/аналитических отчетов/документов, сопровождающих процесс разработки и применения моделей
• Участие в разработке IT решений по автоматизации моделей: формирование бизнес-требования вендорам, разработка собственных решений или сопровождение существующих
• Анализ лучших рыночных практик в области функционирования моделей и оценки кредитного риска, внедрение их в практику
• Организация Data-lake и наполнение его данными

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы разработки моделей количественной оценки / скоринговых моделей (предпочтительно корпоративный сегмент) от 3 лет
• Опыт наставничества или управления небольшой командой приветствуется
• Владение Python (осн. Библиотеки: numpy, pandas, sklearn, xgboost, matplotlib, seborn)
• Умение работать с данными (Excel, SQL запросы к базам данных)
• Владение теорией и практикой математической статистики