Стажер Data Scientist в команду моделирования корпоративно - инвестиционного бизнеса

Примеры исследовательских задач:

• метод перевала (SPA) для аппроксимации плотности распределения кредитного портфеля с большим количество заёмщиков;

• построение Монте-Карло генератора набора макроэкономических переменных;

• теория экстремальных значений;

• теория больших случайных матриц (RMT);

• аппроксимационные оценки для матричных регрессий на макроданные;

• исследование концентрации многомерного гауссовского распределения на сфере, ускорение соответствующего классического Монте-Карло генератора;

• неравенства концентрации для случайных матриц.

Требования:

• образование от 3 курса и выше Мехмат/ВМиК МГУ, МФТИ, Матфак/ФКН НИУ ВШЭ, МИФИ;
• хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики;
• владение Python;
• будет являться преимуществом опыт работы с алгоритмами обучения с подкреплением (RL).