Риск-менеджмент по рыночным рискам

Успешная творческая команда (резидент Технопарка Сколково) ищет специалиста в области риск-менеджмент по рыночным рискам для участия в проекте разработки ПО в области asset management для компании в Цюрихе

Обязанности: командное участие в постановки задачи для программистов

• разработка отчетов и моделей по стресс-тестированию рыночного риска, процентного риска и риска недостатка ликвидности

• разработка моделей оценки справедливой стоимости деривативов, структурных продуктов, ценных бумаг

• разработка моделей оценки рисков (VaR, stress-testing, greeks и др.)

• анализ финансовых рынков, разработка методологий и алгоритмов

• формулировка технических заданий и бизнес-требований для подразделения системного анализа (включая модели, алгоритмы, отчётность)

• методологическая поддержка команд и Заказчика

• подготовка аналитических отчётов и презентаций на английском языке

• опыт работы в западных финансовых институтах

• сертификат PRM/FRM/CFA

• знание стандартов Basel, МСФО (IFRS 9), а также нормативов Банка России, связанных с рыночными рисками

• свободный английский

• навыки работы с Postgres SQL

• опыт анализа Big Data, статистических моделей, Machine Learning

• опыт разработки технических заданий (ТЗ) и формализации бизнес-требований

Условия:

• гибридный и проектный формат работы
• работа в аккредитованной IT-компании
• профессиональная команда и комфортная атмосфера
• возможность развиваться внутри команды по темам ИИ, поведенческий анализ

​​​​​​