Руководитель отдела экспертизы риск-моделей
Руководитель отдела экспертизы риск-моделей
Москва, Центральный административный округ
Метро: Библиотека им.ЛенинаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация и координация работ по валидации моделей для расчёта достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (IRB/ПВР) по направлениям розничного и корпоративного кредитования
- Проведение качественной и количественной валидации моделей: анализ методологической базы, логики построения и применимости моделей
- Оценка соответствия внутренних документов и методик требованиям действующего регулирования
- Подготовка аналитических материалов и выводов по результатам проверки для руководства
- Участие в совершенствовании методологических подходов к оценке качества моделей кредитного риска
- Анализ международной практики банковского регулирования и подходов к валидации (включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик
- Управление текущей деятельностью отдела
- Высшее образование (экономическое, математические, компьютерные науки, техническое)
- Опыт работы в области кредитного риск-менеджмента, разработки или валидации моделей 4+ лет
- Управленческий опыт будет являться преимуществом
- Глубокие знания нормативных требований в части формирования резервов, расчёта капитала и обязательных нормативов, Положение 845-П
- Практический опыт построения экономико-математических моделей и реализации прикладных статистических анализов
- Глубокое понимание процедур присвоения внутренних рейтингов и методик оценки кредитного качества заёмщиков
- Навыки обработки и анализа больших объёмов данных, включая формирование выборок с учётом риск-профиля портфеля
- Подготовка аналитических заключений и деловой документации с логически выстроенной и обоснованной позицией