Главный специалист Управления рыночных и балансовых рисков

Обязанности:

• организация и контроль за идентификацией, оценкой, мониторингом и принятием мер по минимизации:

1. рыночных рисков (валютный и фондовый риски, процентный риск торговой книги);
2. кредитного риска контрагента;
3. риска ликвидности;
4. процентного риска банковской книги;

• ежедневный мониторинг справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и ПФИ);
• расчет рыночного риска (511-П);
• анализ структуры баланса Банка для управления рисками ALM;
• подготовка различной отчетности по рыночным рискам, кредитному риску контрагента, риску ликвидности, процентному риску банковской книги, в т.ч. материалов для КУАП и КК;
• методологическое обеспечение функционирования систем управления рыночными рисками, кредитного риска контрагента, риска ликвидности, процентного риска банковской книги с подготовкой/актуализацией внутренних нормативных документов;
• участие в реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке (3624-У) в части рыночных рисков, кредитного риска контрагента, риска ликвидности и процентного риска банковской книги, включая стресс-тестирование данных рисков;
• прогноз и контроль RWA в части рыночного риска, кредитного риска контрагента, процентного риска банковской книги.
• владение методами расчетами показателей VaR, ES, GAP и т.п. с аргументированным обоснованием плюсов и минусов применения этих методов.

Требования:

• высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии иного образования, наличие квалификации (доп. проф. образование) в области управления рисками;
• стаж работы в области управления рыночными рисками, кредитным риском контрагента, риском ликвидности, процентного риска банковской книги не менее 3-х лет;
• знание и понимание 511-П, 213-И, 220-И, 3624-У, 421-П, 596-П, БКБН (BCBS) в части рыночного риска, кредитного риска контрагента, риска ликвидности, процентного риска банковской книги;
• опыт методологической работы в части актуализации ВНД по рыночным рискам, кредитному риску контрагента, риску ликвидности, процентному риску банковской книги.

• оформление согласно ТК РФ;
• заработная плата по результатам собеседования;
• ДМС.