Риск-аналитик корпоративных займов (AQR) в Департамент анализа рисков и стресс-тестирования

Обязанности:

• участие в проведении регулярной оценки качества активов (AQR) банковского сектора;
• оценка платежеспособности и финансового состояния корпоративных заемщиков;
• оценка достаточности уровня провизий по банковским займам;
• обработка и оценка качества данных по финансовой (консолидированной) отчетности заемщиков;
• анализ исторической статистики;
• анализ достаточности залогового обеспечения по банковским займам.

Требования:

• образование высшее в сфере экономики и финансов, математики, технических наук или информационных технологий;
• опыт работы не менее 1 года в профильных областях: риск-менеджмент/ аудит/ финансовый анализ или моделирование риск-метрик;
• знание экономического и финансового анализа, бухгалтерского учета (в т.ч. МСФО 9, МСФО 10), эконометрики;
• знание методов анализа финансовых потоков и опыт их моделирования;
• понимание характеристик основных банковских продуктов;
• продвинутое владение MS Excel;
• умение работать с большим объемом информации;
• навык подготовки аналитических отчетов и презентаций будет преимуществом;
• уровни сертификатов FRM, CFA, ACCA, IVS, RICS будут преимуществом.

• график работы: пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день;
• нахождение в офисе (удаленная работа только в исключительных случаях);
• социальный пакет.

Преимущества:

• работа с обширными данными, дающая возможность составить целостное представление о состоянии банковского сектора;
• возможность работы с продвинутыми моделями оценки кредитного риска;
• возможность повышать квалификацию в области автоматизации обработки больших данных;
• работа в молодом дружном коллективе.