Эксперт Рыночные и балансовые риски (ALM, ликвидность)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Анализ структуры баланса банка для управления рисками ALM
• Подготовка управленческой отчетности по балансовым рискам (риск ликвидности)
• Моделирование статей баланса Банка (ипотечные кредиты, депозиты с правом досрочного погашения)
• Совершенствование методологии и построение системы моделей для управления балансом банка
• Регулярный расчет метрик риска ликвидности
• Мониторинг, контроль соблюдения установленных ограничений и прогнозирование нормативов ликвидности, рисков ликвидности и концентрации
• Постановка требований на автоматизацию расчета метрик балансовых рисков
• Участие в автоматизации расчета нормативов ликвидности (ННКЛ, НЧСФ)

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование - финансы/экономика/математика/банковское дело
• Знание регуляторных требований по ликвидности (199-И, 421-П), Базеля, особенностей расчета НКЛ, ННКЛ, НЧСФ
• Знание SQL, умение работать с базами данных
• Знание специфики баланса банка, особенностей банковских продуктов
• Опыт работы в риск-менеджменте/казначействе банков от 3 лет
• Опыт и знания в области управления структурой баланса банков, рисками ликвидности, процентным риском, валютным риском
• Опыт работы с нормативами, как преимущество