Руководитель проекта по рыночному риску

Обязанности:

• Развитие системы контроля лимитов рыночного риска (Systematica Radius)

• Актуализация внутренней документации и совершенствование риск-отчетности по рыночному риску торговой книги и валютному риску банковской книги

• Развитие моделей оценки рыночного риска, риска ликвидности финансовых инструментов

• Участие в совершенствовании процедур разделения операций и лимитов торговой и банковской книг

• Высшее образование (экономика, финансы, математика, информатика)

• Опыт работы от 3-х лет по направлению рыночные риски в банках или финансовых компаниям

• Знание и практическое применение метрик рыночного риска, а также принципов ценообразования инструментов на финансовом рынке (облигаций и ПФИ)

• Понимание общих подходов и принципов лимитирования рыночного риска, подготовки риск-отчетности и написания внутренней документации по рыночному риску (в т.ч. по валютному риску)

• Знание регуляторных требований к оценке рыночных рисков и основных стандартов Basel, требований ВПОДК и ПВФУ

• Чтение скриптов Python и уверенное знание SQL