Ведущий методолог (методология рисков, капитала и нормативов)

В Дирекцию управления рисками ищем ведущего методолога по разработке и поддержанию методологии оценки кредитного риска, расчета пруденциального и экономического капитала, нормативов финансовой устойчивости, резервов на возможные потери.

Основные обязанности:

• подготовка методических документов по расчету нормативов финансовой устойчивости и капитала на базе требований ЦБ РФ к банкам (220-И, 646-П) – нормативы Н1.0, Н1.4, Н6;
• подготовка методических документов по расчету пруденциальных резервов (590-П, 611-П) и резервов в соответствии с МСФО-9;
• разработка и поддержание методологии оценки кредитного риска (ссуды субъектов МСП), рыночного риска, операционного риска;
• разработка и поддержание внутренних нормативных документов в компетенции подразделения (политика управления рисками, положение о лимитах и риск-аппетите, методики оценки фин. устойчивости банков-партнеров, субъектов МСП и прочее)
• ежемесячный расчет и подготовка к аудиту нормативов финансовой устойчивости Корпорации МСП – Н1.0, Н1.4, Н6 (подготовка данных, расчет показателей);
• разработка и поддержание модели оценки чувствительности нормативов финансовой устойчивости к различным сценариям бизнес-показателей и факторам риска;
• подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления.

Требования:

• высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук;
• опыт работы в подразделении рисков банка или конслатинговой компании по профилю разработки методик оценки рисков от 1 года;
• опыт в разработке методик расчета нормативов в соответствии с требованиями Банка России (понимание 220-И (бывш. 199-И), 646-П, 590-П, 611-П, 845-П (бывш. 483-П), 744-П и Базель 3).
• участие в расчете норматива достаточности капитала Н1 (сбор и подготовка данных, проведение расчетов), расчете капитала и RWA;
• опыт расчета резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П/611-П;
• обязательно: инициативность и проактивных подход;
• опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления;
• уверенный пользователь Excel, SQL.
• умение работать в проектных командах и режиме многозадачности.

Условия:

• м. Китай-Город;
• Конкурентный уровень мотивации (оклад и ежеквартальные премии по результатам выполнения КПЭ);
• Работа в офисе (возможен гибридный график эпизодически);
• Обучение (в рамках корпоративных программ);
• Соцпакет, ДМС (со стоматологией).