Quantitative researcher (C++)

Обязанности:

• Исследование и разработка алгоритмических стратегий: арбитраж, маркетмейкинг
• Тестирование и адаптация стратегий на исторических данных
• Анализ рыночных данных и генерация торговых сигналов
• Мониторинг производительности стратегий и их адаптация под текущие условия рынка

Требования:

• Опыт в quantitative research / разработке торговых стратегий
• Глубокие знания C++
• Опыт запуска стратегий в production
• Опыт работы со спотовыми и деривативными рынками на CEX
• Понимание микро-структуры рынка, ордербуков, имплементации торговых стратегий
• Навыки работы с данными: обработка, агрегация, анализ

Будет плюсом:

• Навыки работы с Python (для анализа данных и прототипирования)
• Знание on-chain-инфраструктуры и взаимодействие с DEX
• Знакомство с RFQ, колокацией и HFT-инфраструктурой
• Опыт работы с распределёнными системами обработки данных