Data Scientist в Департамент кредитных рисков

Обязанности:

• Построение моделей (модели PD, LGD, EAD, а также моделей прогнозирования дефолтов на основе ML-алгоритмов);
• Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
• Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
• Оценка начисления провизий и предоставление прогнозов по провизиям;
• Анализировать сегменты розничного кредитования, находить в них концентрации риска и выносить предложения по повышению качества портфеля.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
• Ожидается хорошее знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;
• Умение оценивать устойчивость портфеля банка в стрессовых условиях, используя исторические данные и макроэкономические показатели;
• Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD
• Знание SQL;

Условия:

• Ежеквартальные премии;

• Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;

• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Альпина Паблишер»;

• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;

• Участие в развитии интересных продуктов для рынка;
• Стать частью команды, которая любит свои продукты;
• Свободная, но в то же время плодотворная рабочая атмосфера.