Главный риск-менеджер

Метро: Павелецкая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и координация разработки и внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, включая мероприятия по выявлению, анализу, оценке рисков, мониторингу и контролю рисков, а также обмену информацией о рисках и мероприятий по их минимизации с «нуля»;
Настройка внутренних контрольных процедур, в том числе расчет дневных показателей (дюрации, ликвидности, историч. VAR и т.д.);
Контроль состава и структуры активов (нормативные и по договорам ДУ в соответствии с инвестиционными декларациями), уровня рисков по портфелям;
Контроль соблюдения лимитов (по эмитентам, инструментам, контрагентам, брокерам и т.д.);
Моделирование стресс-сценариев, в том числе и для НПФ;
Мониторинг законодательства в части инвестиционной деятельности УК, ИК и управления рисками;
Обеспечение разработки, актуализации документов в области риск-менеджмента, в том числе, положений, методик, регламентов и реестра рисков;
Аудит бизнес-процессов в части операционных рисков;
Контроль рисков по всем видам деятельности;
Формирование и верификация макроэкономических предпосылок, сценарных условий и рисков;
Координация взаимодействия сотрудников и структурных подразделений по вопросам, относящимся к компетенции риск-менеджмента;
Анализ показателей деятельности риск-менеджмента на предмет эффективности, подготовка отчетов по результатам выполнения своих задач;
Осуществление взаимодействия с контрагентами, а также регулирующими органами по вопросам управления рисками;
Идентификация новых финансовых инструментов (ценные бумаги долевые, долговые, паи ПИФ, деп.расписки, кредитные и структурные ноты, ПФИ, ETF, СFD, SWAP);
В целях корректного расчета СЧА ПИФ подготовка модели для расчета: кредитных рисков, справедливой стоимости с применением моделей CAPM, модели оценки, основанной на изменениях существенных событий, моделей усреднения котировок, расчет кредитных спредов, дебиторской задолженности, формирование мотивированных суждений;
Анализ Правил определения стоимости чистых активов ПИФ в части расчета справедливой и приведенной стоимости активов ПИФ, соответствие порядка расчета стоимости чистых активов принципам МСФО, оценка и/или разработка методик расчета кредитных рисков, предложенных УК;
Анализ предоставленных УК отчетов оценщика на предмет адекватности алгоритма оценки активов ПИФ;
Предварительное согласование сделок в пределах компетенции;
Подготовка и представление внутренней отчетности по управлению рисками